リスク管理業務（R&D）＜リスク統括部R&D室＞

職種

AI・データマイニング

勤務地

東京都千代田区大手町

年収

600万～1,550万円

仕事内容

市場リスク計測モデルの開発、若しくは各種金融リスク（市場・信用・オペリスク）計測モデルや金融商品の時価評価モデルの検証。

＜モデル開発グループ＞
・グループ&グローバル・ベース(注)の市場リスク計測モデル(含：ストレス・テスト、以下同様)開発
・市場リスク計測モデルの実装先システムの数値検証
・市場リスク内部モデルに関する各種当局折衝

＜モデル検証グループ＞
・市場・信用・オペの各金融リスク計測モデル(含：ストレス・テスト)の検証実施と検証レポートの作成・報告
・デリバティブなど金融商品の時価評価モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・経済資本用リスク計測モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・グループ&グローバル・ベース(注)のモデル・リスク管理態勢強化

(注)2018年より、持株会社・銀行・信託・証券横断の一体的業務運営を実施。

【魅力】
・本邦金融機関のトップランナーとしての責任がある（FRTB規制・金利指標改革対応など、業界を牽引するモデル開発・モデル検証が可能）。
・銀行に加え、信託・証券の商品(証券化商品や仕組み債等)やその評価モデルに係る知識が身に付き、キャリアの幅が拡大。
・海外スタッフとの協働等により、最新の国際金融規制や最先端且つ多様なモデル開発・モデル検証に携わることができ、チャレンジングであると共に大きな成長機会(海外赴任機会も有り)。
・クオンツとしてのスキル向上に資する教育研修プログラムも整備。

【募集背景】
各種規制（ＦＲＴＢや金利指標等）対応や外部監査基準上昇に伴い、対応必須な案件が増加しているため。
（システム改修を伴う市場リスク計測モデルの高度化、各種モデル検証の拡充）。

【組織】3つのグループから構成。
＜モデル開発グループ＞
約10名
◎ミッション
・グループ&グローバル・ベースの市場リスクの計測モデルの仕様開発。システムの数値検証。・市場リスク内部モデル関連の当局折衝。

・身につくスキル：金融工学・統計解析に係る知識やプログラミング能力。
・交渉・プレゼン能力（本邦トップ行として国際金融規制に関し業界を牽引）。
・最新の国際金融規制動向に係る知見。
・銀行・信託・証券の商品知識やモデル知識。

＜モデル検証グループ＞
約10名

◎ミッション
・各種金融リスク(市場・信用・オペ)の計測モデルの妥当性検証実施と検証レポートの作成。
・デリバティブなど金融商品の時価評価モデルの妥当性検証実施と検証レポートの作成。
・経済資本用リスク計測モデルの妥当性検証実施と検証レポートの作成。
・グループ&グローバル・ベースのモデル・リスク管理態勢強化。
◎身につくスキル
・レポート作成・プレゼン能力、幅広い金融商品ないしリスク計測モデルに関わる知識。
（オぺ、経済資本運営、市場、信用、など幅広いリスクモデル。フロントの業務知識も身に付く。）
・最新の会計監査動向や国際金融規制動向に係る知見。
・銀行・信託・証券の商品知識やモデル知識。

＜ITグループ＞
約15名（※今回募集対象外）
◎ミッション
・グループ&グローバル・ベースの市場リスク管理システムの開発・保守。

【PJTのアサイン】
・スキルが特定の人に偏らないように、案件はバランスをみてアサイン。
・過去入社者はストレス・テストのモデル開発や市場リスク計測モデルの検証からスタート。
・モデル開発グループ/モデル検証グループ間の人材交流もあり。

応募条件

【必須】
・金融機関において市場・信用リスク管理の経験がある方。
・金融工学若しくは統計解析に係る知識がある方。
・プログラミングスキル（言語不問、Python、　VBA、　C++など）がある方。
・業務遂行に必要な英語力を有する方（TOEIC600点目安）。※海外拠点スタッフとメールコミュニケーションが取れる程度。

休日休暇

■原則完全週休2日制（土・日）■暑中休暇■年末年始休暇■有給休暇 ■産前産後休暇■育児休業■看護休暇

年間休日数

120日

就業時間

08:40～17:10

企業概要

＜金融とデジタルの力で未来を切り拓くNo.1ビジネスパートナー/年間数千億円のIT投資を続ける日本最大の総合金融グループ＞
持続可能な未来、新たなステージへと進むチカラになることで、「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」をめざしています

◇銀行の三大業務である「預金」「貸出」「為替」のみならず、世界中に広がるネットワークと、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の総合力を駆使し、企業とその挑戦を、人々とその暮らしを、産業を支えています。
◇テクノロジーを活用した新たな金融サービスを創造しています。IT戦略の企画から、最先端技術の活用、グローバルかつ超大規模なシステム開発プロジェクトの推進まで、活躍のフィールドは無限大です。
◇支店数：国内750、海外72(※2019年3月末現在)

従業員数

28,843人